Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

8.2. ПО РАЗВОРОТНОМУ БАРУ

Вход по разворотному бару является самым ранним и прибыльным входом в

рынок. Методика входа в рынок по разворотному бару описана подробно в книге

Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ ХАОС-2» в главах 9-

12. На дисках LTS вы имеете возможность ознакомиться с этими главами из книги.

Мы не вносим ничего принципиально нового в эту потрясающую методику и

лишь, как и раньше, кратко ее изложим и проиллюстрируем наглядными цветными

графиками на примере рынка FOREX.

Эффективным инструментом для входа в рынок является бар

бычьего/медвежьего разворота, уходящий в сторону от Аллигатора.

Рис. 8.2.1. Бар бычьего разворота (бычий дивергентный бар)

Рис. 8.2.2. Бар бычьего разворота на графике Евро 120 мин.

Рис. 8.2.3. Бар медвежьего разворота (медвежий дивергентный бар)

Рис. 8.2.4. Бар медвежьего разворота на графике Евро 120 мин.

Бар бычьего разворота (бычий дивергентный бар) представляет собой бар,

который имеет более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара

(см. Рисунки __________8.2.1 и 8.2.2.). Бар медвежьего разворота являет собой прямо

противоположное. Это бар, который имеет более высокий максимум и цену

закрытия в нижней половине этого бара (см. Рисунки 8.2.3. и 8.2.4.).

Бар бычьего разворота (медвежий дивергентный бар) говорит нам, что в

начале этого бара преобладали медведи, а затем к власти пришли быки и погнали

цену в верхнюю часть бара на закрытии.

Бар медвежьего разворота (медвежий дивергентный бар) указывает, что в

начале временного периода этого бара у руля стоили быки (подмявшие цену до

новых максимумов), зятем к власти пришли медведи, и цена закрылась в нижней

половине этого бара.

И бычий, и медвежий бары разворота весьма легко выделить на любом

графике. Ключом является то, что рынок вывел цену на рамки текущего ценового

диапазона и при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие

произошло далеко за пределами пасти Аллигатора.

АНГУЛЯЦИЯ (УГЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ)

Ранее было упомянуто, что бар бычьего/медвежьего разворота

(бычий/медвежий дивергентный бар) должен двигаться в сторону от Аллигатора.

Представьте себе некую резиновую ленту вокруг голубой линии (челюсти

Аллигатора) и текущей цены. Когда цена движется под более крутым углом, чем

Аллигатор, видно, что воображаемая резиновая лента растягивается все больше

и больше, отдавая больше силы, когда он решает развернуть текущее движение

цены. Вильямс называет эту формацию аннуляцией, или угловой конструкцией

(angulation), имея в виду, что если вы прочертите одну линию вдоль пути

следования Аллигатора, а другую линию вдоль пути следования цен, то получится

открывающийся угол. Эта формация проиллюстрирована на Рисунке 8.2.5.

Рис.8.2.5. Ангуляция (угловая конструкция)

ПРАВИЛА АНГУЛЯЦИИ

Возникает вопрос, как точно определить, имеет ли место ангуляция. После

небольшой практики это определение становится мгновенным, легким и

очевидным.

Ниже следуют четыре простых правила:

1. Начинайте там, где ценовые бары пересекают, или проходят через пасть

Аллигатора (челюсть, зубы и губы)

2. Начертите или представьте себе линию, которая идет вдоль пасти

Аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на челюсть и зубы и

меньше на губы.

3. Прочертите или представьте себе другую линию, которая проходит по

краям ценовых баров Вам следует смотреть на нижние края цен при

восходящем движении и на верхние пределы цен при нисходящем

движении.

4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от

друга, вы имеете ангуляцию. И чем больше угол расхождения, тем лучше

ангуляция.

Помните, что сигналы бычьего /медвежьего бара разворота

(дивергентного бара) не являются действительными, если описанный

выше угол не увеличивается. Сигналы бычьего /медвежьего разворота не

берутся в расчет, если ангуляция не имеет места, или угол расхождения

мал. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его

необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от

многих потенциальных убытков.

СТРАТЕГИЯ ВХОДА

После образования бычьего/медвежьего бара (еще раз напоминаем, что

этот сигнал имеет силу только тогда, когда бар находится далеко за пределами

пасти Аллигатора: чем дальше, тем лучше сигнал) мы готовы размещать стопы

для нашего входа. В случае бара бычьего разворота мы помещаем покупающий

стоп чуть выше вершины бара бычьего разворота (см. точку В, Рисунок 8.2.1.), а

на баре медвежьего разворота мы размещаем продающий стоп чуть ниже

основания бара медвежьего разворота (см. точку S, Рисунок 8.2.3.). Поскольку все

бары бычьего разворота образуются, когда рынок идет вниз, мы ожидаем, что АО

(Удивительный Осциллятор) будет иметь красный цвет (моментум идет вниз).

Точно так же, когда образуется бар медвежьего разворота, рынок находится в

восходящем движении, и мы ожидаем, что АО будет зеленого цвета (указывая,

что моментум идет вверх). Сигнал бычьего/медвежьего разворота всегда

означает сделку против тренда.

Перед каждой сделкой, где вы по-настоящему идете против толпы - будет

момент, когда люди (да быть может, и вы сами) подумают, что вы сошли с ума.

График японской йены (Рисунок Рис.8.2.6.) являет простой хороший пример

бара бычьего разворота (обведен кружочком), который находится значительно

ниже трех линий Аллигатора и имеет хорошую ангуляцию. Покупающий стоп

следует разместить на один тик выше обведенного кружком бара. Как вы можете

видеть, он сработал и обернулся очень прибыльной сделкой.

Рис.8.2.6. График японской йены

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Теперь, когда мы понимаем, что использовать бычьи/медвежьи сигналы

разворота можно только тогда, когда имеем соответствующую ангуляцию, изучим

несколько графиков.

Рисунок 8.2.7 показывает график алмазов, который движется синхронно с

Доу. Рынок опустился вниз и создал 31 декабря бар бычьего разворота с

ангуляцией. Затем он изменил направление и дал нам бар медвежьего разворота

13 января, что привело к двум очень прибыльным сделкам подряд.

Рис. 8.2.7. График алмазов

3 декабря на левой стороне графика облигаций (Рисунок 8.2.8.) появился

бар бычьего разворота с ангуляцией, следовательно, вы могли покупать на один

тик выше максимума. 10 декабря имел место бар медвежьего разворота, который,

однако, не был действительным, потому что не было ангуляции. Однако 7 января

появился имеющий силу бар медвежьего разворота, которым следовало

воспользовался, потому что он имел ангуляцию. В конце января появился еще

один бар бычьего разворота с ангуляцией. Вы могли развернуться в верхнюю

сторону, опять же, потому что это был имеющий силу сигнал бара бычьего

разворота.

Рис.8.2.8. График облигаций

Следующий график на рисунке 8.2.9 – это FOREX. На левой стороне

находится бар бычьего разворота, обведенный кружочком, но как вы можете

видеть, имеет место небольшая или совсем никакая ангуляция. поэтому мы его не

берем. Через семь баров появляется бар медвежьего разворота, имеющий

контакт с Аллигатором, и, следовательно, мы также не будем брать этот сигнал

продажи. Далее на правой стороне графика примерно 29 числа месяца

появляется имеющий силу бар бычьего разворота, потому что он имеет

ангуляцию. Следовательно, мы можем взять этот сигнал и купить на открытии с

разрывом на следующий день, создавая еще одну прибыльную сделку.

Рис. 8.2.9. График FOREX

Давайте рассмотрим еще один пример. Рисунок 8.2.10 показывает дневной

график индекса NASDAQ. В верхней левой части вы видите два бара медвежьего

разворота, имеющих силу, потому что угол ценовых баров круче, чем угол

Аллигатора за тот же период времени.

Этот график иллюстрирует важность ангуляции. Обратите внимание, что

Аллигатор и цены на левой стороне графика идут параллельно друг другу. Эта

конфигурация почти всегда является важным сигналом продолжения движения

тренда вниз. Затем в течение недели 10 февраля мы имеем бар бычьего

разворота (обведен кружочком). Однако ценовая линия и Аллигатор еще

параллельны, поэтому эту сделку мы не берем. Цены снова уходят в пасть

Аллигатора и затем опять поворачивают вниз. При этом движении вниз, однако,

ценовая линия расположена под более крутым углом, чем Аллигатор, создавая

тем самым ангуляцию и законный сигнал бара разворота, который исполняется на

открытии с разрывом на следующий день. Еще один быстрый и очень

прибыльный сигнал.

Рассмотрите теперь следующий график:

Рис. 8.2.11. Примеры разворотных баров и ангуляции на графике Евро 60 мин.

На Рисунке 8.2.11. показаны четыре разворотных (дивергентных) бара A-D.

Разворотные (дивергентные) бары A и В не имеют угловой конструкции и поэтому

их нельзя использовать для входа. Бычий разворотный бар C угловую

конструкцию имеет, но угол недостаточно велик и поэтому потенциал для

торговли также невелик, хотя использовать его все же можно. А медвежий

разворотный бар D имеет великолепную угловую конструкцию (угол значителен) и

вход по разворотному бару с такой конструкцией сулит серьезную прибыль.

Повторим для ясности.

Мы должны использовать бычий/медвежий сигнал разворота

(дивергентный сигнал) только когда мы имеем хорошую угловую

конструкцию (ангуляцию).

СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА

После того, как срабатывает покупающий или продающий стоп (Stop-Sell

или Stop-Buy), нам нужно установить защитный стоп (Stop-loss). Первый защитный

стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше

вершины бара медвежьего разворота. Это положение даст нам очень близкий

первоначальный стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара.

Мы всегда размещаем наш первый стоп сразу же за противоположным

концом сигнального бара.

При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с

показаниями индикатора АО будет красным, указывая то, что моментум

понижается. При медвежьем баре разворота ожидаем, что моментум,

указываемый АО, будет зеленым, указывая на то, что базовый моментум

продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против

тренда.

На графике облигаций (Рисунок 8.2.8.) обратите внимание на пятый слева

бар, который явно является баром бычьего разворота. Он находится "в стороне"

от пасти, тем самым, создавая законный сигнал покупки. После того, как этот

сигнал используется, на следующем баре мы размещаем защитный продающий

стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что четвертый бар после

сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота, но

мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за

пределами пасти Аллигатора.

Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром

медвежьего разворота, находящимся далеко за пределами пасти Аллигатора.

Значит, это имеющий силу сигнал, к тому же он имеет хорошую ангуляцию.

Главное, чтобы угол, который образуют ценовые бары, был больше, чем угол,

образуемый пастью Аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы были бы на

длинной стороне, нам следует закрыть позицию и развернуть ее и короткую

сторону чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная

позиция в один контракт, когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы

короткую позицию на два контракта - один, чтобы закрыть вашу длинную позицию,

а второй, чтобы получить чистую короткую позицию, когда сработает медвежий

сигнал.

Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего

сигнала бар является баром бычьего разворота, но опять же, он не имеет силы,

потому что касается пасти Аллигатора. Бар бычьего разворота в трех барах от

правой стороны этого графика является еще одним действительным сигналом,

потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней половине бара.

Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности, поскольку это

очень важно: "хорошая ангуляция" означает, что путь движения ценовых баров

более крутой, чем угол Аллигатора.

Если вы не можете уверенно различать эту ангуляцию. то просто смотрите

па разность между ценовой линией и голубой линией Аллигатора. Покупающий

стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции должны размещаться чуть

выше вершины сигнального бара, а это третий бар с правой стороны. На этом графике, охватывающем примерно шесть недель торговли облигациями на

дневном графике, вы сначала открыли бы длинную позицию на 108.12, затем

закрыли бы позицию и развернулись, отрыв короткую позицию на 113,25. На

следующем сигнале бы закрыли бы позицию и снова развернулись в длинную

сторону.

Эта сделка явно была хорошей, и это происходит каждый день, когда рынок

открыт.

В книге Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ ХАОС-2»

в главах 10-12 рассказано, как наращивать число сделок, добавляя позиции по АО

и фракталам. Поскольку мы уже много писали про добавление позиций по зонам,

считаем вполне достаточным описание методики входа в рынок по разворотным

(дивергентным) барам, изложенной выше.

Если у вас есть желание более подробно ознакомиться с методикой

Вильямса, вы можете обратиться к главам 10-12, которые есть у вас на дисках

LTS.

Вильямс посвящает по главе торговым сигналам каждого из двух других

мудрецов (добавление по АО и фракталам). Плюс здесь заключается в том, что

для их отслеживания требуется очень мало усилий. Для определения этих входов

и выходов на дневных графиках каждый день требуется не более чем

двухсекундное изучение любого графика. Такой низкий расход времени позволяет

человеку просматривать много графиков различных валют, акций и фьючерсов и

выбирать только те сделки, которые укладываются в матрицу этих мудрецов.

Но действительно ли вы хотите идти против тренда? Возникает вопрос,

зачем человеку нужно открывать сделки против тренда? Причина проста - они

имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок

развернется, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения

сделки.

Я открыл сделку против тренда и боюсь. Где мне размещать стоп?

Опять же, если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем

направлении, мы должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки

самым первым стопом будет основание сигнального бара бычьего разворота.

Стоп дли продажи на баре медвежьего разворота будет размещаться чуть выше

вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в

противоположной направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота.

Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего

разворота. Первый защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара

медвежьего разворота. Если следующие два бара имеют максимумы ниже, чем у

бара медвежьего разворота, образуя тем самым фрактал, первоначальный стоп

становится стоп-разворотом в длинную сторону.

РЕЗЮМЕ

Правильное использование торговых сигналов для входа по разворотным

(дивергентным) барам дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок

поворачивает, и наименьший возможный потенциал убытка. Ограничивающим

фактором при использовании этого сигнала является необходимость, чтобы сам

сигнал находился далеко за пределами пасти Аллигатора (хорошая угловая

конструкция - ангуляция). В принципе все торгуемые тренды заканчиваются

бычьим или медвежьим сигнальным баром и той или иной временной структуре.

Этот сигнал можно использовать на любых временных графиках, однако, как и в

случае с работой по другим сигналам, на графиках низкого временного уровня мы

получим большое число ложных сигналов, не имеющих серьезного движения. Тем

не менее, данный разворотный сигнал работает для как для FOREX, так и для

всех фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением

человеческой природы, которая на разных рынках или в различных временных

структурах не меняется.

В Главе 10 книги Билла Вильямса и Джастин Грегори-Вильямс «ТОРГОВЫЙ

ХАОС-2» описывается сигнал «второго мудреца», который основывается на

продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара бычьего

или медвежьего разворота. Затем, в Главе 11, описывается сделка на прорыве

фрактала, которая почти гарантирует хорошее и прибыльное продолжение

сделки.