2.10. Оценка качества модели

Качество прогнозной модели оценивается по нескольким критериям.

1. Состоятельность оценки ожидаемого значения PD. Ожидаемое прогнозное значение PD должно стремиться к ожидаемому рыночному значению PD.

2. Гипотеза о равенстве ожидаемых рыночного и прогнозного значений не должна отвергаться. Для проверки гипотезы о равенстве ожидаемых значений можно использовать критерий Стьюдента.

3. Коэффициент корреляции между прогнозными и рыночными значениями PD должен быть настолько большим, насколько это возможно.

Допустимо, что при моделировании с использование реальных данных не все критерии качества будут удовлетворены. В любом случае выполнение большего числа условий свидетельствует о лучшем качестве модели.