Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

6.8. Асимптотические оценки матрицы IRR

Из (7) при допущении раздела 2.2. следует, что

IC I ZI ZI NCF

1

0 ( )= − − , (15)

Тогда

IC0 = ZI (IC0 + NCF)

или

(I + IRR)IC0 = IC0 + NCF

Таким образом, асимптотическая оценка матрицы внутренней

нормы доходности должна удовлетворять следующему условию

IRR∞ ⋅ IC0 = NCF (16)

Диагональные элементы этой матрицы могут быть оценены на

основании оценок внутренних норм доходности инвестиционных

процессов без учета взаимодействия, а для оценки элементов,

учитывающих инвестиционное взаимодействие, при n>2 требуется

использовать статистический или феноменологический подход.