Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

1. Оптимальный портфель инвестора на теоретическом рынке опционов

Для получения различных представлений портфеля инвестора

на однопериодном рынке опционов с континуальным множеством

страйков нам потребуются некоторые свойства таких опционов. При

этом мы исходим из представления о нейтральности к риску рынка.