загрузка...
Г. А. Агасандян - Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов
Просмотров: 7221
- Аннотация
- 1. Оптимальный портфель инвестора на теоретическом рынке опционов
- 1.1. Свойства опционов на однопериодном рынке
- 1.2. Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов колл и пут
- 1.3. Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам рынке
- 2. Приближенно оптимальный портфель инвестора на реальном рынке опционов
- 2.1. Дискретный по страйкам рынок опционов
- 2.2. Алгоритм построения приближенно оптимального портфеля инвестора на реальном рынке
- 2.3. Иллюстрация построения приближенно оптимального портфеля инвестора
- Литература
Похожие книги
Г. А. Агасандян - Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов
Марина Влади - Владимир или Прерванный полет
Лилиана Кавани, Франко Аркалли, Итало Москати - По ту сторону добра и зла
Жан-Люк Годар - На последнем дыхании
Синявская Э.Г. Голубева Н.В - Теория и практика решения задач по микроэкономике
Навигация
Популярные книги
- Экономика. Учебник для вузов
- Теория и практика решения задач по микроэкономике
- Теория организации отраслевых рынков
- Инвестиции
- История экономических учений
- Методика оценки машин и оборудования
- Макроэкономика
- Анализ финансовой отчетности
- Региональная экономика и управление
- Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ
Последние статьи
загрузка...