загрузка...
Г. А. Агасандян - Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов
Просмотров: 6623
- Аннотация
- 1. Оптимальный портфель инвестора на теоретическом рынке опционов
- 1.1. Свойства опционов на однопериодном рынке
- 1.2. Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов колл и пут
- 1.3. Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам рынке
- 2. Приближенно оптимальный портфель инвестора на реальном рынке опционов
- 2.1. Дискретный по страйкам рынок опционов
- 2.2. Алгоритм построения приближенно оптимального портфеля инвестора на реальном рынке
- 2.3. Иллюстрация построения приближенно оптимального портфеля инвестора
- Литература
Похожие книги
Г. А. Агасандян - Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов
Ким М.Н. - Технология создания журналистского произведения
- Семиотика кино и проблемы киноэстетики – Ю. Лотман
Морозова Т.Г - Государственное регулирование экономики
- Хроника сердца – Г. И. Бурков
Навигация
Популярные книги
- Экономика. Учебник для вузов
- Теория и практика решения задач по микроэкономике
- Теория организации отраслевых рынков
- Инвестиции
- Методика оценки машин и оборудования
- История экономических учений
- Макроэкономика
- Анализ финансовой отчетности
- Региональная экономика и управление
- Экономическая теория. Учебно-методические материалы
Последние статьи
загрузка...